PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с RIOT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, RIOT in Software - Application. Over the past 10 years, LITE returned 42.34%/yr vs 24.26%/yr for RIOT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 130.61%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью 121.78%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции RIOT по среднегодовой доходности: 42.34% против 24.26% соответственно.

LITE

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.50%
С начала года
130.61%
6 месяцев
152.13%
1 год
860.89%
3 года*
145.00%
5 лет*
60.41%
10 лет*
42.34%

RIOT

1 день
2.44%
1 месяц
24.09%
С начала года
121.78%
6 месяцев
110.01%
1 год
182.70%
3 года*
39.28%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и RIOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		130.61%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		121.78%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%

Correlation

The correlation between LITE and RIOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.26

The correlation between LITE and RIOT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$81.77B

RIOT:

$9.77B

EPS

LITE:

$5.26

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

LITE:

28.55

RIOT:

15.85

Коэффициент P/B

LITE:

27.50

RIOT:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Riot Platforms, Inc.

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

LITE vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITERIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.01
2.20

+7.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.14
2.60

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.30

3.79

+26.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

107.53

7.49

+100.04

LITE vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 10.01, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITE и RIOT

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITERIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-99.98%

+33.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-48.57%

+19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-69.00%

+18.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-92.55%

+26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-98.32%

+31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-99.12%

+79.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.56%

-87.84%

+64.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

24.50%

-16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и RIOT

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Riot Platforms, Inc. (RIOT) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITERIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.15%

19.08%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.68%

61.02%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.92%

83.76%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.12%

93.62%

-33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.67%

112.12%

-55.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и RIOT

Ни LITE, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
808.40M
167.22M
(LITE) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LITE and RIOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (28.15%) compared to RIOT (19.08%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs RIOT's -99.98%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (10.01 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор