PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUMP с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PUMP с RIOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUMP (ProPetro Holding Corp.) and RIOT (Riot Blockchain, Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PUMP returned 7.52%/yr vs -1.05%/yr for RIOT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PUMP и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUMP показывает доходность 71.82%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 118.23%.

PUMP

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.03%
С начала года
71.82%
6 месяцев
55.62%
1 год
176.48%
3 года*
29.58%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

RIOT

1 день
1.21%
1 месяц
48.02%
С начала года
118.23%
6 месяцев
76.79%
1 год
206.20%
3 года*
33.16%
5 лет*
-1.05%
10 лет*
24.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUMP и RIOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUMP
ProPetro Holding Corp.		71.82%1.93%11.34%-19.19%28.02%9.61%-34.31%-8.69%-38.89%39.03%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		118.23%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%853.49%

Correlation

The correlation between PUMP and RIOT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUMP:

$1.91B

RIOT:

$9.61B

EPS

PUMP:

-$0.22

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

PUMP:

1.94

RIOT:

15.60

Коэффициент P/B

PUMP:

1.93

RIOT:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

PUMP:

$909.74M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUMP:

$79.21M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

PUMP:

$158.47M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProPetro Holding Corp.

Riot Blockchain, Inc.

Часто сравнивают с PUMP:
PUMP с KLXEPUMP с VTIPUMP с COHRPUMP с KRCPUMP с EQTPUMP с TSEMPUMP с XLE
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

PUMP vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUMP
Ранг доходности на риск PUMP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUMP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUMP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUMP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUMP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUMP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUMP c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUMPRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.48

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.78

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

4.27

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

8.46

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUMP vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUMP на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIOT равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUMP и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUMPRIOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.13

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PUMP и RIOT

Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUMPRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-99.98%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.74%

-48.57%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.13%

-69.00%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.15%

-92.55%

+20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.74%

-99.14%

+65.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.08%

-87.84%

+35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.45%

24.48%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PUMP и RIOT

Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 16.28%, в то время как у Riot Blockchain, Inc. (RIOT) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUMPRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

21.25%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.59%

60.58%

-20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.91%

83.98%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.11%

93.79%

-31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.97%

112.11%

-41.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMP и RIOT

Ни PUMP, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PUMP
ProPetro Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUMP и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
167.22M
(PUMP) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PUMP and RIOT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIOT has higher volatility (21.25%) compared to PUMP (16.28%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs RIOT's -99.98%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUMP и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор