Сравнение TSEM с KEEL
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, TSEM returned 60.88%/yr vs 8.05%/yr for KEEL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 144.20%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 167.66%.
TSEM
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 144.20%
- 6 месяцев
- 145.73%
- 1 год
- 619.01%
- 3 года*
- 90.97%
- 5 лет*
- 60.88%
- 10 лет*
- 37.25%
KEEL
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 49.41%
- С начала года
- 167.66%
- 6 месяцев
- 177.09%
- 1 год
- 691.19%
- 3 года*
- 75.18%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEM и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 144.20% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -30.73% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 167.66% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between TSEM and KEEL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$32.79B
KEEL:
$3.47B
TSEM:
$2.15
KEEL:
-$0.51
TSEM:
20.14
KEEL:
15.22
TSEM:
11.02
KEEL:
6.19
TSEM:
$1.62B
KEEL:
$229.28M
TSEM:
$401.63M
KEEL:
-$18.90M
TSEM:
$571.93M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. KEEL — Ранг доходности на риск
TSEM
KEEL
Сравнение TSEM c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.53 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.95 | 9.47 | +15.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 86.42 | 15.79 | +70.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и KEEL
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -95.72% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -73.65% | +48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -81.04% | +34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -95.72% | +40.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -29.09% | -22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.37% | -67.43% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 44.11% | -36.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и KEEL
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеют волатильность 25.96% и 25.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 25.12% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.43% | 69.64% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 110.14% | -40.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.63% | 104.91% | -57.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 290.77% | -246.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и KEEL
Ни TSEM, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSEM and KEEL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (25.96%) compared to KEEL (25.12%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs KEEL's -95.72%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (9.01 vs 6.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор