Сравнение BW с HUT
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and HUT (Hut 8 Corp.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BW returned 7.95%/yr vs 36.76%/yr for HUT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 67.16%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 119.70%.
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.44% |
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
Correlation
The correlation between BW and HUT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between BW and HUT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
$1.18B
HUT:
$11.36B
BW:
-$0.79
HUT:
-$2.77
BW:
$668.48M
HUT:
-$40.96M
BW:
$121.68M
HUT:
-$132.19M
BW:
-$41.40M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. HUT — Ранг доходности на риск
BW
HUT
Сравнение BW c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Hut 8 Corp. (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.33 | 9.57 | +7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.25 | 24.19 | +29.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и HUT
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -95.04% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.56% | -38.62% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.33% | -65.12% | -30.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -95.04% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -24.12% | -71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.89% | -63.02% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 15.25% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и HUT
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 23.41%, в то время как у Hut 8 Corp. (HUT) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 26.62% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.90% | 73.18% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.22% | 104.20% | +24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.57% | 105.60% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.34% | 114.45% | -6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и HUT
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как HUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
HUT Hut 8 Corp. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Hut 8 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and HUT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (26.62%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs HUT's -95.04%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор