Сравнение KEEL с PSIX
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, KEEL returned 8.05%/yr vs 60.37%/yr for PSIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 167.66%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.45%.
KEEL
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 49.41%
- С начала года
- 167.66%
- 6 месяцев
- 177.09%
- 1 год
- 691.19%
- 3 года*
- 75.18%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам KEEL и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 167.66% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | -22.27% |
Correlation
The correlation between KEEL and PSIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.09 |
Over the past year, KEEL and PSIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KEEL:
$3.47B
PSIX:
$929.67M
KEEL:
-$0.51
PSIX:
$4.43
KEEL:
15.22
PSIX:
1.58
KEEL:
6.19
PSIX:
5.00
KEEL:
$229.28M
PSIX:
$586.96M
KEEL:
-$18.90M
PSIX:
$172.81M
KEEL:
-$149.60M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. PSIX — Ранг доходности на риск
KEEL
PSIX
Сравнение KEEL c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KEEL | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.03 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.47 | -0.47 | +9.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | -0.85 | +16.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KEEL и PSIX
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -98.55% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -68.60% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -68.60% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -84.38% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -65.18% | +36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.43% | -68.20% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.11% | 37.86% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и PSIX
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.12% | 18.87% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.64% | 89.33% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.14% | 102.90% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.91% | 113.34% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.77% | 105.94% | +184.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и PSIX
Ни KEEL, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and PSIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (25.12%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs PSIX's -98.55%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор