Сравнение PUMP с BW
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PUMP returned 9.81%/yr vs 7.95%/yr for BW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 35.65%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%.
PUMP
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам PUMP и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 35.65% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -38.06% |
Correlation
The correlation between PUMP and BW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.58B
BW:
$1.18B
PUMP:
-$0.22
BW:
-$0.79
PUMP:
1.55
BW:
1.85
PUMP:
$909.74M
BW:
$668.48M
PUMP:
$79.21M
BW:
$121.68M
PUMP:
$158.47M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. BW — Ранг доходности на риск
PUMP
BW
Сравнение PUMP c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 17.33 | -13.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 53.25 | -44.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и BW
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.89% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -53.56% | +19.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -95.33% | +36.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -97.39% | +25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -95.52% | +47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -82.89% | +30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 17.40% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и BW
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.85%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 23.41% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.34% | 85.90% | -44.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.64% | 128.22% | -48.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.93% | 110.57% | -48.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.85% | 108.34% | -37.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и BW
PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and BW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.41%) compared to PUMP (17.85%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор