Сравнение TSEM с IREN
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and IREN (IREN Limited) are both stocks. TSEM operates in Semiconductors (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, TSEM returned 83.63%/yr vs 153.35%/yr for IREN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 106.13%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 56.71%.
TSEM
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 106.13%
- 6 месяцев
- 104.60%
- 1 год
- 502.39%
- 3 года*
- 83.63%
- 5 лет*
- 55.36%
- 10 лет*
- 34.52%
IREN
- 1 день
- 8.91%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 56.71%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 507.08%
- 3 года*
- 153.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEM и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 106.13% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 7.13% |
IREN IREN Limited | 56.71% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between TSEM and IREN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TSEM:
$2.15
IREN:
$0.45
TSEM:
112.35
IREN:
130.53
TSEM:
17.00
IREN:
13.26
TSEM:
$1.62B
IREN:
$757.07M
TSEM:
$401.63M
IREN:
$433.88M
TSEM:
$571.93M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. IREN — Ранг доходности на риск
TSEM
IREN
Сравнение TSEM c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEM | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.43 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.24 | 8.73 | +11.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.71 | 16.71 | +56.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEM | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47 | 5.00 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.18 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSEM и IREN
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -95.73% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.04% | -58.62% | +33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.78% | -65.56% | +18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.54% | -22.54% | -37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -62.69% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 30.55% | -23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и IREN
Текущая волатильность для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) составляет 31.39%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что TSEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.39% | 33.35% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.84% | 74.76% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.98% | 102.51% | -34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.01% | 118.50% | -71.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 118.50% | -75.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и IREN
Ни TSEM, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSEM and IREN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.35%) compared to TSEM (31.39%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs IREN's -95.73%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.47 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор