Сравнение PSIX с LBRT
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, PSIX returned 60.37%/yr vs 15.37%/yr for LBRT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 48.14%.
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
LBRT
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -17.67%
- С начала года
- 48.14%
- 6 месяцев
- 58.44%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 21.55% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 48.14% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between PSIX and LBRT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between PSIX and LBRT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$929.67M
LBRT:
$4.52B
PSIX:
$4.43
LBRT:
$0.91
PSIX:
9.10
LBRT:
29.91
PSIX:
0.09
LBRT:
1.80
PSIX:
1.58
LBRT:
1.11
PSIX:
5.00
LBRT:
2.32
PSIX:
$586.96M
LBRT:
$4.05B
PSIX:
$172.81M
LBRT:
$433.12M
PSIX:
$102.78M
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. LBRT — Ранг доходности на риск
PSIX
LBRT
Сравнение PSIX c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.69 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 11.19 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и LBRT
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -90.02% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -23.79% | -44.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -58.84% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | -58.84% | -25.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.18% | -19.66% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -35.55% | -32.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.86% | 10.02% | +27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и LBRT
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 15.32% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.33% | 36.97% | +52.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.90% | 62.24% | +40.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.34% | 54.88% | +58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.94% | 64.72% | +41.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и LBRT
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.29% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and LBRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (18.87%) compared to LBRT (15.32%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор