Сравнение LITE с INFY
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, INFY in Information Technology Services. Over the past 10 years, LITE returned 42.34%/yr vs 4.12%/yr for INFY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и INFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 130.61%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -39.40%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции INFY по среднегодовой доходности: 42.34% против 4.12% соответственно.
LITE
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 130.61%
- 6 месяцев
- 152.13%
- 1 год
- 860.89%
- 3 года*
- 145.00%
- 5 лет*
- 60.41%
- 10 лет*
- 42.34%
INFY
- 1 день
- -9.66%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -39.40%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам LITE и INFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 130.61% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
INFY Infosys Limited | -39.40% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 21.62% | 12.39% |
Correlation
The correlation between LITE and INFY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between LITE and INFY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LITE:
$81.77B
INFY:
$42.23B
LITE:
$5.26
INFY:
$0.80
LITE:
161.49
INFY:
13.18
LITE:
28.55
INFY:
2.17
LITE:
27.50
INFY:
4.32
LITE:
$2.49B
INFY:
$20.16B
LITE:
$938.50M
INFY:
$6.08B
LITE:
$470.10M
INFY:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. INFY — Ранг доходности на риск
LITE
INFY
Сравнение LITE c INFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | INFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.80 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.30 | -0.87 | +31.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 107.53 | -1.82 | +109.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и INFY
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки INFY в -90.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и INFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -90.42% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -46.60% | +17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -52.53% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -54.07% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -54.07% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -54.07% | +34.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -34.51% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 22.28% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и INFY
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Infosys Limited (INFY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 15.13% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.68% | 31.87% | +36.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.92% | 36.19% | +50.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 28.46% | +31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 28.61% | +28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и INFY
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 4.92% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и INFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и INFY
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
INFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
INFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
INFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and INFY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.15%) compared to INFY (15.13%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs INFY's -90.42%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (10.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и INFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор