Сравнение LITE с INFY
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, INFY in Information Technology Services. Over the past 10 years, LITE returned 39.47%/yr vs 6.06%/yr for INFY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и INFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 107.70%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -35.16%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции INFY по среднегодовой доходности: 39.47% против 6.06% соответственно.
LITE
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -9.94%
- 6 месяцев
- 136.10%
- С начала года
- 107.70%
- 1 год
- 648.92%
- 3 года*
- 145.32%
- 5 лет*
- 56.02%
- 10 лет*
- 39.47%
INFY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- -37.98%
- С начала года
- -35.16%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -8.63%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам LITE и INFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 107.70% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
INFY Infosys Limited | -35.16% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 21.62% | 12.39% |
Correlation
The correlation between LITE and INFY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between LITE and INFY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LITE:
$59.56B
INFY:
$45.89B
LITE:
$5.03
INFY:
$0.80
LITE:
152.16
INFY:
14.08
LITE:
26.90
INFY:
2.31
LITE:
24.77
INFY:
4.62
LITE:
$2.49B
INFY:
$20.16B
LITE:
$938.50M
INFY:
$6.08B
LITE:
$470.10M
INFY:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. INFY — Ранг доходности на риск
LITE
INFY
Сравнение LITE c INFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | INFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.47 | -0.76 | +20.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.29 | -1.41 | +61.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и INFY
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки INFY в -90.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и INFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -90.42% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -47.00% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -52.89% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -54.41% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -54.41% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -50.85% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -34.56% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 25.20% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и INFY
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 25.14% по сравнению с Infosys Limited (INFY) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.14% | 16.15% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 30.40% | +38.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.15% | 37.59% | +52.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.09% | 28.89% | +32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.08% | 28.64% | +28.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и INFY
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 4.60% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и INFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и INFY
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
INFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
INFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 5.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
INFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Infosys Limited сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 5.04B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and INFY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (25.14%) compared to INFY (16.15%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs INFY's -90.42%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и INFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор