PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEM с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSEM с LITE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSEM in Semiconductors, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, TSEM returned 34.52%/yr vs 43.30%/yr for LITE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSEM и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEM показывает доходность 106.13%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 142.93%. За последние 10 лет акции TSEM уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 34.52% против 43.30% соответственно.

TSEM

1 день
2.79%
1 месяц
14.70%
С начала года
106.13%
6 месяцев
104.60%
1 год
502.39%
3 года*
83.63%
5 лет*
55.36%
10 лет*
34.52%

LITE

1 день
3.68%
1 месяц
-0.93%
С начала года
142.93%
6 месяцев
161.38%
1 год
999.19%
3 года*
159.80%
5 лет*
62.02%
10 лет*
43.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEM и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		106.13%127.96%68.77%-29.35%8.87%53.68%7.32%63.23%-56.75%79.09%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		142.93%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between TSEM and LITE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.45

The correlation between TSEM and LITE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSEM:

$27.68B

LITE:

$86.14B

EPS

TSEM:

$2.15

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

TSEM:

112.35

LITE:

170.11

Коэффициент P/S

TSEM:

17.00

LITE:

30.07

Коэффициент P/B

TSEM:

9.31

LITE:

28.97

Общая выручка (12 мес.)

TSEM:

$1.62B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSEM:

$401.63M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

TSEM:

$571.93M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tower Semiconductor Ltd

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с TSEM:
TSEM с AVGOTSEM с TEVATSEM с AXTITSEM с MUTSEM с SWKSTSEM с SOXQTSEM с CHKP
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE

Доходность на риск

TSEM vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEM
Ранг доходности на риск TSEM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEM: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEM c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSEMLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.47
11.76

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
5.52

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.24

35.18

-14.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.71

134.51

-61.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEM vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 7.47, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSEMLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47

11.76

-4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.75

-0.73

Просадки

Сравнение просадок TSEM и LITE

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSEMLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-66.89%

-32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-28.70%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.78%

-50.63%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-66.48%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.28%

-66.89%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.54%

-14.97%

-44.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.41%

-23.16%

-62.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

7.49%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и LITE

Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеют волатильность 31.39% и 31.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSEMLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.39%

31.18%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.84%

69.07%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.98%

86.01%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

59.79%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

56.55%

-13.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и LITE

Ни TSEM, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSEM и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
413.63M
808.40M
(TSEM) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSEM и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tower Semiconductor Ltd и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
26.8%
44.2%
Активы портфеля
TSEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

TSEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

TSEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

TSEM and LITE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEM has higher volatility (31.39%) compared to LITE (31.18%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs 7.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEM и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор