PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IREN с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IREN с LITE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IREN (IREN Limited) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, IREN returned 153.35%/yr vs 159.80%/yr for LITE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IREN и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IREN Limited (IREN) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность 56.71%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 142.93%.

IREN

1 день
8.91%
1 месяц
-3.28%
С начала года
56.71%
6 месяцев
27.73%
1 год
507.08%
3 года*
153.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

LITE

1 день
3.68%
1 месяц
-0.93%
С начала года
142.93%
6 месяцев
161.38%
1 год
999.19%
3 года*
159.80%
5 лет*
62.02%
10 лет*
43.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREN и LITE

2026 (YTD)20252024202320222021
IREN
IREN Limited		56.71%284.62%37.34%472.00%-92.27%-33.87%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		142.93%339.06%60.15%0.48%-50.68%15.63%

Correlation

The correlation between IREN and LITE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.30

Over the past year, the correlation between IREN and LITE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

IREN:

$0.45

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

IREN:

130.53

LITE:

170.11

Коэффициент P/S

IREN:

13.26

LITE:

30.07

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$757.07M

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$433.88M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

-$173.05M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IREN Limited

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с MARAIREN с WULFIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE

Доходность на риск

IREN vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRENLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
11.76

-6.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
5.52

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.73

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.73

35.18

-26.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

134.51

-117.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IREN vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 5.00, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRENLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

11.76

-6.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.75

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IREN и LITE

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRENLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.73%

-66.89%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.62%

-28.70%

-29.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-50.63%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-14.97%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.69%

-23.16%

-39.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.55%

7.49%

+23.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и LITE

IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.35% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 31.18%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRENLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.35%

31.18%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.76%

69.07%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.51%

86.01%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.50%

59.79%

+58.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.50%

56.55%

+61.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и LITE

Ни IREN, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
208.24M
808.40M
(IREN) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IREN and LITE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (33.35%) compared to LITE (31.18%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -95.73% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.76 vs 5.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREN и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор