Сравнение PUMP с TSEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUMP (ProPetro Holding Corp.) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PUMP returned 7.52%/yr vs 58.06%/yr for TSEM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PUMP и TSEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUMP показывает доходность 71.82%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 128.16%.

PUMP

1 день: -0.24%

1 месяц: -3.03%

С начала года: 71.82%

6 месяцев: 55.62%

1 год: 176.48%

3 года*: 29.58%

5 лет*: 7.52%

10 лет*: —

TSEM

1 день: -2.48%

1 месяц: 24.57%

С начала года: 128.16%

6 месяцев: 130.94%

1 год: 561.18%

3 года*: 91.15%

5 лет*: 58.06%

10 лет*: 35.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUMP и TSEM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PUMP ProPetro Holding Corp.	71.82%	1.93%	11.34%	-19.19%	28.02%	9.61%	-34.31%	-8.69%	-38.89%	39.03%
TSEM Tower Semiconductor Ltd	128.16%	127.96%	68.77%	-29.35%	8.87%	53.68%	7.32%	63.23%	-56.75%	48.69%

Correlation

The correlation between PUMP and TSEM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.08
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.14
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.	0.20

The correlation between PUMP and TSEM shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUMP:

$1.91B

TSEM:

$30.63B

EPS

PUMP:

-$0.22

TSEM:

$2.15

Коэффициент P/S

PUMP:

1.94

TSEM:

18.82

Коэффициент P/B

PUMP:

1.93

TSEM:

10.30

Общая выручка (12 мес.)

PUMP:

$909.74M

TSEM:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

PUMP:

$79.21M

TSEM:

$401.63M

EBITDA (12 мес.)

PUMP:

$158.47M

TSEM:

$571.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProPetro Holding Corp.

Название символа

Tower Semiconductor Ltd

Часто сравнивают с PUMP:

PUMP с KLXE PUMP с VTI PUMP с COHR PUMP с KRC PUMP с EQT PUMP с XLE PUMP с APLD

Часто сравнивают с TSEM:

TSEM с AVGO TSEM с TEVA TSEM с MU TSEM с SWKS TSEM с SOXQ TSEM с CHKP TSEM с AXTI

Доходность на риск

PUMP vs. TSEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUMP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSEM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUMP c TSEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PUMP	TSEM	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.26	8.44	-6.17
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.44	6.00	-2.55
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.77	-0.36
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.43	22.61	-17.19
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.27	83.13	-70.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUMP vs. TSEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUMP на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа TSEM равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUMP и TSEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PUMP	TSEM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.26	8.44	-6.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.12	1.25	-1.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.82	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.02	0.03	-0.01

Просадки

Сравнение просадок PUMP и TSEM

Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и TSEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	PUMP	TSEM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.88%	-99.75%	+5.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.74%	-25.04%	-7.70%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-59.13%	-46.78%	-12.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-72.15%	-55.39%	-16.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-62.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.74%	-55.21%	+21.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.08%	-85.42%	+33.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.45%	6.80%	+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PUMP и TSEM

Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 16.28%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 29.90%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	PUMP	TSEM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.28%	29.90%	-13.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.59%	53.71%	-14.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	78.91%	67.10%	+11.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	62.11%	46.78%	+15.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	70.97%	43.33%	+27.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMP и TSEM

Ни PUMP, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUMP и TSEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PUMP) Общая выручка

(TSEM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PUMP and TSEM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEM has higher volatility (29.90%) compared to PUMP (16.28%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs TSEM's -99.75%.

TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (8.44 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUMP и TSEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение PUMP с TSEM

Доходность

Сравнение доходности PUMP и TSEM

Доходность по периодам

PUMP

TSEM

Сравнение доходности по годам PUMP и TSEM

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PUMP vs. TSEM — Ранг доходности на риск

PUMP

TSEM

Сравнение PUMP c TSEM - Риск-скорректированная доходность

PUMP vs. TSEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок PUMP и TSEM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PUMP и TSEM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMP и TSEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUMP и TSEM

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both PUMP and TSEM in my portfolio?

Which is riskier, PUMP or TSEM?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для PUMP и TSEM