Сравнение LITE с BW
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LITE returned 42.34%/yr vs -21.69%/yr for BW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 130.61%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции BW по среднегодовой доходности: 42.34% против -21.69% соответственно.
LITE
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 130.61%
- 6 месяцев
- 152.13%
- 1 год
- 860.89%
- 3 года*
- 145.00%
- 5 лет*
- 60.41%
- 10 лет*
- 42.34%
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам LITE и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 130.61% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between LITE and BW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between LITE and BW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LITE:
$81.77B
BW:
$2.32B
LITE:
$5.26
BW:
-$0.83
LITE:
28.55
BW:
2.97
LITE:
$2.49B
BW:
$668.48M
LITE:
$938.50M
BW:
$121.68M
LITE:
$470.10M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. BW — Ранг доходности на риск
LITE
BW
Сравнение LITE c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.71 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.30 | 53.79 | -23.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 107.53 | 143.36 | -35.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и BW
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -99.89% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -33.71% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -96.03% | +45.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -97.39% | +30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | -99.87% | +32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -92.46% | +73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -82.81% | +59.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 12.62% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и BW
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 24.70%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 24.70% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.68% | 88.58% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.92% | 126.28% | -39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 110.21% | -50.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 108.24% | -51.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и BW
LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LITE и BW
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
LITE and BW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.15%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 10.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор