Сравнение CORZ с IREN
CORZ (Core Scientific, Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. CORZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CORZ returned 51.01% vs 101.21% for IREN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CORZ и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORZ показывает доходность 44.37%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -7.78%.
CORZ
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -25.14%
- 6 месяцев
- 16.26%
- С начала года
- 44.37%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORZ и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORZ Core Scientific, Inc | 44.37% | 3.63% | 153.15% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 284.62% | 136.63% |
Correlation
The correlation between CORZ and IREN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between CORZ and IREN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CORZ:
$6.68B
IREN:
$12.43B
CORZ:
-$3.80
IREN:
$0.51
CORZ:
18.96
IREN:
6.94
CORZ:
$354.74M
IREN:
$757.07M
CORZ:
$59.79M
IREN:
$433.88M
CORZ:
$78.17M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORZ vs. IREN — Ранг доходности на риск
CORZ
IREN
Сравнение CORZ c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific, Inc (CORZ) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORZ | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 3.08 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORZ и IREN
Максимальная просадка CORZ за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZ и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORZ | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -96.21% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -58.62% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -54.42% | +26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -64.92% | +41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 32.95% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORZ и IREN
Текущая волатильность для Core Scientific, Inc (CORZ) составляет 20.88%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 25.32%. Это указывает на то, что CORZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORZ | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 25.32% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.62% | 74.17% | -25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.55% | 104.96% | -41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.24% | 118.20% | -29.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.24% | 118.20% | -29.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORZ и IREN
Ни CORZ, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORZ и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific, Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CORZ and IREN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to CORZ (20.88%). In terms of maximum drawdown, CORZ dropped -64.95% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORZ и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор