Сравнение EQT с PUMP
EQT (EQT Corporation) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EQT in Oil & Gas E&P, PUMP in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, EQT returned 20.73%/yr vs 9.81%/yr for PUMP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и PUMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью 35.65%.
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
PUMP
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -12.54%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 35.65%
- 1 год
- 127.51%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQT и PUMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -0.95% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 35.65% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
Correlation
The correlation between EQT and PUMP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.36 |
The correlation between EQT and PUMP shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$30.68B
PUMP:
$1.58B
EQT:
$5.35
PUMP:
-$0.22
EQT:
3.06
PUMP:
1.55
EQT:
1.22
PUMP:
1.53
EQT:
$10.03B
PUMP:
$909.74M
EQT:
$6.43B
PUMP:
$79.21M
EQT:
$7.48B
PUMP:
$158.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. PUMP — Ранг доходности на риск
EQT
PUMP
Сравнение EQT c PUMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | PUMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.82 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.65 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и PUMP
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и PUMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -93.88% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -33.57% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -59.13% | +27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -72.15% | +29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -47.69% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -52.07% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 14.80% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и PUMP
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.35%, в то время как у ProPetro Holding Corp. (PUMP) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | PUMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 17.85% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 41.34% | -20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 79.64% | -48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 61.93% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 70.85% | -21.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и PUMP
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как PUMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и PUMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQT and PUMP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMP has higher volatility (17.85%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs PUMP's -93.88%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и PUMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор