PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с PUMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с PUMP

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and PUMP (ProPetro Holding Corp.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EQT in Oil & Gas E&P, PUMP in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, EQT returned 22.93%/yr vs 7.30%/yr for PUMP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и PUMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у PUMP с доходностью 55.10%.

EQT

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-13.57%
3 года*
10.11%
5 лет*
22.93%
10 лет*
2.71%

PUMP

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.55%
С начала года
55.10%
6 месяцев
62.98%
1 год
121.80%
3 года*
23.29%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и PUMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-4.84%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-0.95%
PUMP
ProPetro Holding Corp.		55.10%1.93%11.34%-19.19%28.02%9.61%-34.31%-8.69%-38.89%34.40%

Correlation

The correlation between EQT and PUMP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г.

0.36

The correlation between EQT and PUMP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$31.71B

PUMP:

$1.72B

EPS

EQT:

$5.40

PUMP:

-$0.22

Коэффициент P/S

EQT:

3.14

PUMP:

1.75

Коэффициент P/B

EQT:

1.26

PUMP:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

PUMP:

$909.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

PUMP:

$79.21M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

PUMP:

$158.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

ProPetro Holding Corp.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с PUMP:
PUMP с KLXEPUMP с VTIPUMP с COHRPUMP с KRCPUMP с TSEMPUMP с XLEPUMP с INTC

Доходность на риск

EQT vs. PUMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PUMP
Ранг доходности на риск PUMP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUMP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUMP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUMP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUMP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUMP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c PUMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и ProPetro Holding Corp. (PUMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTPUMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.55

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.77

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.84

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

8.46

-9.60

EQT vs. PUMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PUMP равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и PUMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и PUMP

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке PUMP в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и PUMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTPUMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-93.88%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-32.03%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-59.13%

+27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-72.15%

+29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-40.19%

+15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-52.13%

+28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

14.53%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и PUMP

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.64%, в то время как у ProPetro Holding Corp. (PUMP) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTPUMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

17.63%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

39.05%

-18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.35%

79.06%

-46.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.67%

62.17%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

70.92%

-22.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и PUMP

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как PUMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.29%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
PUMP
ProPetro Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и PUMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и ProPetro Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
0
(EQT) Общая выручка
(PUMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EQT and PUMP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUMP has higher volatility (17.63%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs PUMP's -93.88%.

PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и PUMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор