PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с PSIX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LITE returned 42.34%/yr vs 8.72%/yr for PSIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 130.61%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.45%. За последние 10 лет акции LITE превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 42.34% против 8.72% соответственно.

LITE

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.50%
С начала года
130.61%
6 месяцев
152.13%
1 год
860.89%
3 года*
145.00%
5 лет*
60.41%
10 лет*
42.34%

PSIX

1 день
3.57%
1 месяц
10.86%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-38.31%
1 год
-32.10%
3 года*
159.38%
5 лет*
60.37%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LITE
Lumentum Holdings Inc.		130.61%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.45%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Correlation

The correlation between LITE and PSIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г.

0.08

The correlation between LITE and PSIX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$81.77B

PSIX:

$929.67M

EPS

LITE:

$5.26

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

LITE:

161.49

PSIX:

9.10

Коэффициент P/S

LITE:

28.55

PSIX:

1.58

Коэффициент P/B

LITE:

27.50

PSIX:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

LITE vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITEPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.01
-0.32

+10.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.14
0.22

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.03

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.30

-0.47

+30.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

107.53

-0.85

+108.38

LITE vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 10.01, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITE и PSIX

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-98.55%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-68.60%

+39.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-68.60%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-84.38%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

-93.77%

+26.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.29%

-65.18%

+45.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.56%

-68.20%

+44.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

37.86%

-29.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и PSIX

Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.15%

18.87%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.68%

89.33%

-20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.92%

102.90%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.12%

113.34%

-53.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.67%

105.94%

-49.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и PSIX

Ни LITE, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
808.40M
0
(LITE) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LITE and PSIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (28.15%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs PSIX's -98.55%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (10.01 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор