Сравнение BW с PSIX
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BW returned -21.69%/yr vs 8.72%/yr for PSIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 181.24%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.45%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям PSIX по среднегодовой доходности: -21.69% против 8.72% соответственно.
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
PSIX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -38.31%
- 1 год
- -32.10%
- 3 года*
- 159.38%
- 5 лет*
- 60.37%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам BW и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.45% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BW and PSIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between BW and PSIX shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
$2.32B
PSIX:
$929.67M
BW:
-$0.83
PSIX:
$4.43
BW:
2.97
PSIX:
1.58
BW:
$668.48M
PSIX:
$586.96M
BW:
$121.68M
PSIX:
$172.81M
BW:
-$41.40M
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. PSIX — Ранг доходности на риск
BW
PSIX
Сравнение BW c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.03 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.79 | -0.47 | +54.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 143.36 | -0.85 | +144.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и PSIX
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -98.55% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -68.60% | +34.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -68.60% | -27.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -84.38% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -93.77% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.46% | -65.18% | -27.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -68.20% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.62% | 37.86% | -25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и PSIX
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 24.70% по сравнению с Power Solutions International, Inc. (PSIX) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.70% | 18.87% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.58% | 89.33% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.28% | 102.90% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.21% | 113.34% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.24% | 105.94% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и PSIX
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and PSIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (24.70%) compared to PSIX (18.87%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs PSIX's -98.55%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор