Сравнение LITE с KEEL
LITE (Lumentum Holdings Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. LITE operates in Communication Equipment (Technology), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, LITE returned 60.41%/yr vs 8.05%/yr for KEEL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LITE и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITE показывает доходность 130.61%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 167.66%.
LITE
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 130.61%
- 6 месяцев
- 152.13%
- 1 год
- 860.89%
- 3 года*
- 145.00%
- 5 лет*
- 60.41%
- 10 лет*
- 42.34%
KEEL
- 1 день
- 5.36%
- 1 месяц
- 49.41%
- С начала года
- 167.66%
- 6 месяцев
- 177.09%
- 1 год
- 691.19%
- 3 года*
- 75.18%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LITE и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITE Lumentum Holdings Inc. | 130.61% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -36.73% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 167.66% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between LITE and KEEL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between LITE and KEEL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LITE:
$81.77B
KEEL:
$3.47B
LITE:
$5.26
KEEL:
-$0.51
LITE:
28.55
KEEL:
15.22
LITE:
27.50
KEEL:
6.19
LITE:
$2.49B
KEEL:
$229.28M
LITE:
$938.50M
KEEL:
-$18.90M
LITE:
$470.10M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITE vs. KEEL — Ранг доходности на риск
LITE
KEEL
Сравнение LITE c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITE | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.53 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.30 | 9.47 | +20.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 107.53 | 15.79 | +91.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITE и KEEL
Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что меньше максимальной просадки KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.89% | -95.72% | +28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.70% | -73.65% | +44.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.63% | -81.04% | +30.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.48% | -95.72% | +29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.29% | -29.09% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -67.43% | +43.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 44.11% | -36.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITE и KEEL
Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 25.12%. Это указывает на то, что LITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 25.12% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.68% | 69.64% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.92% | 110.14% | -23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.12% | 104.91% | -44.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.67% | 290.77% | -234.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITE и KEEL
Ни LITE, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LITE и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LITE and KEEL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITE has higher volatility (28.15%) compared to KEEL (25.12%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs KEEL's -95.72%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (10.01 vs 6.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITE и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор