Сравнение PUMP с SEI
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PUMP returned 7.30%/yr vs 60.63%/yr for SEI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и SEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 55.10%, что значительно ниже, чем у SEI с доходностью 81.05%.
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
SEI
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 14.61%
- С начала года
- 81.05%
- 6 месяцев
- 93.28%
- 1 год
- 188.79%
- 3 года*
- 121.94%
- 5 лет*
- 60.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUMP и SEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 62.97% |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc | 81.05% | 62.29% | 277.66% | -15.75% | 57.46% | -15.55% | -38.09% | 19.10% | -43.06% | 75.35% |
Correlation
The correlation between PUMP and SEI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between PUMP and SEI has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.72B
SEI:
$4.10B
PUMP:
-$0.22
SEI:
$1.03
PUMP:
1.75
SEI:
5.41
PUMP:
1.74
SEI:
5.25
PUMP:
$909.74M
SEI:
$692.11M
PUMP:
$79.21M
SEI:
$235.28M
PUMP:
$158.47M
SEI:
$249.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. SEI — Ранг доходности на риск
PUMP
SEI
Сравнение PUMP c SEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | SEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 7.19 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 18.11 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и SEI
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и SEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | SEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -79.49% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -26.43% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -55.37% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -55.37% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | 0.00% | -40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.13% | -38.55% | -13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 10.48% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и SEI
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.63%, в то время как у Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | SEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 21.23% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 50.82% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.06% | 73.34% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.17% | 66.71% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 62.29% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и SEI
PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc | 0.58% | 1.04% | 1.67% | 5.65% | 4.23% | 6.41% | 5.16% | 2.89% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и SEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and SEI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEI has higher volatility (21.23%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs SEI's -79.49%.
SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и SEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор