Fintual_Transactional

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fintual_Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 2 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fintual_Transactional закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.4%.

Fintual_Transactional has an annualized alpha of 5.33%, beta of 1.01, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2022.

• This portfolio captured 112.13% of S&P 500 Index gains but only 86.11% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 5.33% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.01 and R2 of 0.69, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Fintual_Transactional имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fintual_Transactional и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fintual_Transactional имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.21
• За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Fintual_Transactional за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fintual_Transactional показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.

Текущая просадка Fintual_Transactional составляет 9.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.