PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с VUG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.53%/yr vs 17.95%/yr for VUG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности GNR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.53% против 17.95% соответственно.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between GNR and VUG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.58

Over the past year, the correlation between GNR and VUG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GNR и VUG

Секторы
GNR
VUG

Сырьевые материалы

50.3%
0.6%

Энергетика

37.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.5%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Промышленность

0.2%
3.6%

Финансовые услуги

0.0%
4.3%

Здравоохранение

0.0%
4.6%

Коммунальные услуги

0.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Технологии

-

53.5%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
VUG
0.6%

Энергетика

GNR
37.6%
VUG
0.4%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
VUG
1.5%

Недвижимость

GNR
0.8%
VUG
1.0%

Промышленность

GNR
0.2%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
VUG
4.3%

Здравоохранение

GNR
0.0%
VUG
4.6%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

GNR

-

VUG
17.3%

Технологии

GNR

-

VUG
53.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

GNR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.43

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.95

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.40

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

4.90

+13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.43

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GNR и VUG

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-50.68%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-16.53%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-22.85%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-35.61%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-35.61%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.52%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-7.09%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.73%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и VUG

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.17%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

12.68%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

16.25%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

22.28%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.48%

+0.42%

Сравнение комиссий GNR и VUG

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и VUG

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GNR and VUG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.49%) compared to VUG (5.17%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.95% vs 10.53% for GNR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.95% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.38% for VUG.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.03% for VUG.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор