PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с QQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.33%/yr vs 21.59%/yr for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IDV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.33% против 21.59% соответственно.

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IDV and QQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.62

The correlation between IDV and QQQ shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и QQQ

Секторы
IDV
QQQ

Финансовые услуги

30.1%
0.2%

Энергетика

15.6%
0.6%

Коммунальные услуги

11.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.7%

Промышленность

6.7%
2.8%

Сырьевые материалы

5.8%
1.1%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Технологии

0.9%
53.8%

Здравоохранение

-

4.2%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
QQQ
0.2%

Энергетика

IDV
15.6%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
QQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
QQQ
7.7%

Промышленность

IDV
6.7%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
QQQ
1.1%

Недвижимость

IDV
2.4%
QQQ
0.1%

Технологии

IDV
0.9%
QQQ
53.8%

Здравоохранение

IDV

-

QQQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IDV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.15

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.77

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.00

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

11.43

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.15

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IDV и QQQ

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-82.97%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.96%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-22.77%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-35.12%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-35.12%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.03%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-32.77%

+17.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.14%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и QQQ

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.91%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.84%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

13.20%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.74%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

22.49%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

22.36%

-4.42%

Сравнение комиссий IDV и QQQ

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и QQQ

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IDV and QQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (6.84%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 10.33% for IDV. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.39% for QQQ.

IDV is categorized as Global Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.18% for QQQ.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор