Сравнение BND с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BND и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BND и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BND и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.68% против 21.51% соответственно.
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и VGT
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BND vs. VGT — Ранг доходности на риск
BND
VGT
Сравнение BND c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.88 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 5.77 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BND и VGT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и VGT
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BND и VGT
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BND | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -54.63% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -16.40% | +13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -35.07% | +17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -35.07% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -11.66% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -8.00% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 5.35% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BND | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 8.03% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 16.35% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 27.27% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 25.06% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 24.48% | -18.96% |