PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с EWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.79%/yr vs 7.53%/yr for EWZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности IHI и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции IHI превзошли акции EWZ по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.53% соответственно.

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%

EWZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-13.88%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.47%
1 год
28.14%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.87%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		6.04%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between IHI and EWZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.42

The correlation between IHI and EWZ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IHI и EWZ

Секторы
IHI
EWZ

Здравоохранение

100.0%
2.4%

Промышленность

0.2%
10.9%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

18.5%

Финансовые услуги

-

32.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Здравоохранение

IHI
100.0%
EWZ
2.4%

Промышленность

IHI
0.2%
EWZ
10.9%

Сырьевые материалы

IHI

-

EWZ
13.7%

Коммуникационные услуги

IHI

-

EWZ
2.2%

Потребительский циклический сектор

IHI

-

EWZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

IHI

-

EWZ
4.2%

Энергетика

IHI

-

EWZ
18.5%

Финансовые услуги

IHI

-

EWZ
32.7%

Недвижимость

IHI

-

EWZ

-

Технологии

IHI

-

EWZ
1.0%

Коммунальные услуги

IHI

-

EWZ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

IHI vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.13

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.61

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.47

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

4.96

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.13

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IHI и EWZ

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-77.25%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-19.27%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-31.36%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-32.24%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-56.99%

+23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-26.15%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-35.95%

+27.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

5.68%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и EWZ

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 7.01% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.32%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

20.79%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

25.12%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

27.68%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

34.07%

-14.27%

Сравнение комиссий IHI и EWZ

IHI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и EWZ

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности EWZ в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.89%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and EWZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.32%) compared to IHI (7.01%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.79% vs 7.53% for EWZ. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHI has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.79% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.45% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while EWZ is Latin America Equities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор