PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IXC returned 19.14%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности IXC и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

IXC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
29.17%
6 месяцев
28.84%
1 год
38.93%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.14%
10 лет*
10.05%

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.92%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IXC
iShares Global Energy ETF		29.17%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-18.39%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between IXC and ESPO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.26

The correlation between IXC and ESPO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и ESPO

Секторы
IXC
ESPO

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

78.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
ESPO

-

Сырьевые материалы

IXC

-

ESPO

-

Коммуникационные услуги

IXC

-

ESPO
78.1%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

ESPO
13.8%

Потребительский защитный сектор

IXC

-

ESPO

-

Финансовые услуги

IXC

-

ESPO

-

Здравоохранение

IXC

-

ESPO

-

Промышленность

IXC

-

ESPO

-

Недвижимость

IXC

-

ESPO

-

Технологии

IXC

-

ESPO
8.2%

Коммунальные услуги

IXC

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

IXC vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.80

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-1.02

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.54

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

-0.94

+12.49

IXC vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и ESPO

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-50.99%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-27.81%

+18.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-27.81%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-48.33%

+23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-27.19%

+20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-15.06%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

15.95%

-12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и ESPO

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.42%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.67%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

18.83%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

25.10%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

25.71%

+1.13%

Сравнение комиссий IXC и ESPO

IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и ESPO

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and ESPO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.44%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, IXC leads with 19.14% vs 5.49% for ESPO. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXC has performed better with a 19.14% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

IXC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.47% for ESPO.

IXC is categorized as Energy Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.55% for ESPO.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор