PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с IHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.33%/yr vs 8.79%/yr for IHI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.43%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции IHI по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.79% соответственно.

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between IDV and IHI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.57

The correlation between IDV and IHI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и IHI

Секторы
IDV
IHI

Финансовые услуги

30.1%

-

Энергетика

15.6%

-

Коммунальные услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Промышленность

6.7%
0.2%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%

-

Здравоохранение

-

100.0%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
IHI

-

Энергетика

IDV
15.6%
IHI

-

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
IHI

-

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
IHI

-

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
IHI

-

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
IHI

-

Промышленность

IDV
6.7%
IHI
0.2%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
IHI

-

Недвижимость

IDV
2.4%
IHI

-

Технологии

IDV
0.9%
IHI

-

Здравоохранение

IDV

-

IHI
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

IDV vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-1.15

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-1.60

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.82

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.75

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

-1.85

+16.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-1.15

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.11

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IDV и IHI

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-49.65%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-26.11%

+17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-26.64%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-33.12%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-33.25%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-24.19%

+20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-8.33%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

10.48%

-8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IHI

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.91%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.01%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

13.06%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

17.00%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

18.99%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

19.80%

-1.86%

Сравнение комиссий IDV и IHI

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IHI

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IHI в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IDV and IHI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.33% vs 8.79% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.33% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.45% for IHI.

IDV is categorized as Global Equities, while IHI is Health & Biotech Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.43% for IHI.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор