PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с ESPO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNR returned 9.11%/yr vs 5.88%/yr for ESPO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GNR charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности GNR и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -14.87%.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

ESPO

1 день
0.10%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-18.35%
1 год
-15.00%
3 года*
18.27%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-12.69%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-14.87%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%

Correlation

The correlation between GNR and ESPO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.47

The correlation between GNR and ESPO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GNR и ESPO

Секторы
GNR
ESPO

Сырьевые материалы

50.3%

-

Энергетика

37.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

78.1%

Технологии

-

8.2%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
ESPO

-

Энергетика

GNR
37.6%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
ESPO
13.8%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
ESPO

-

Недвижимость

GNR
0.8%
ESPO

-

Промышленность

GNR
0.2%
ESPO

-

Финансовые услуги

GNR
0.0%
ESPO

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
ESPO

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
ESPO

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

ESPO
78.1%

Технологии

GNR

-

ESPO
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

GNR vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.80

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-1.03

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.88

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

-0.54

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

-0.96

+18.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.80

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.37

Просадки

Сравнение просадок GNR и ESPO

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-50.99%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-27.81%

+19.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-27.81%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-48.33%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-26.99%

+21.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-15.05%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

15.58%

-13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и ESPO

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.84%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

14.65%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

18.85%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

25.11%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

25.74%

-3.84%

Сравнение комиссий GNR и ESPO

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и ESPO

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ESPO в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and ESPO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (5.49%) compared to ESPO (4.84%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, GNR leads with 9.11% vs 5.88% for ESPO. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GNR has performed better with a 9.11% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.46% for ESPO.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.55% for ESPO.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор