PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с XME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.05%/yr vs 19.60%/yr for XME. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности IXC и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 10.05% против 19.60% соответственно.

IXC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
29.17%
6 месяцев
28.84%
1 год
38.93%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.14%
10 лет*
10.05%

XME

1 день
1.77%
1 месяц
-2.35%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
86.41%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.17%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between IXC and XME is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IXC and XME has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXC и XME

Секторы
IXC
XME

Энергетика

100.0%
23.4%

Сырьевые материалы

-

75.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
XME
23.4%

Сырьевые материалы

IXC

-

XME
75.3%

Коммуникационные услуги

IXC

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

XME
0.8%

Финансовые услуги

IXC

-

XME

-

Здравоохранение

IXC

-

XME

-

Промышленность

IXC

-

XME
0.4%

Недвижимость

IXC

-

XME

-

Технологии

IXC

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

IXC

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

IXC vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.41

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.86

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.84

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

9.58

+1.97

IXC vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и XME

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-85.89%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-22.60%

+12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-30.47%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-37.27%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-61.69%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-9.33%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-44.09%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

9.05%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и XME

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.44%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

15.26%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

28.51%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

36.11%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

32.84%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

32.96%

-6.12%

Сравнение комиссий IXC и XME

IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и XME

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IXC and XME have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to IXC (6.44%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.60% vs 10.05% for IXC. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.60% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.32% for XME.

IXC is categorized as Energy Equities, while XME is Materials. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор