Сравнение DXJ с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DXJ и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJ или SCHD.
Основные характеристики
| DXJ | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.20% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 53.37% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 25.32% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.00% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 15.91% | 11.38% |
| Макс. просадка | -49.63% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.83% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между DXJ и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и SCHD
С начала года, DXJ показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и SCHD
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и SCHD
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.53% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и SCHD
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и SCHD
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.