PortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJ и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DXJ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
429.17%
370.37%
DXJ
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJ:

0.13

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DXJ:

0.34

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DXJ:

1.05

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DXJ:

0.15

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DXJ:

0.46

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DXJ:

7.44%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DXJ:

25.95%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DXJ:

-49.63%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DXJ:

-7.23%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DXJ уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.35% соответственно.


DXJ

С начала года

-3.48%

1 месяц

-7.23%

6 месяцев

3.09%

1 год

2.50%

5 лет

23.60%

10 лет

9.66%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJ и SCHD

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJ: 0.48%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJ и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJ: 0.13
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DXJ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJ: 0.34
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DXJ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXJ: 1.05
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DXJ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJ: 0.15
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DXJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJ: 0.46
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.23
DXJ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и SCHD

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.32%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и SCHD

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-11.33%
DXJ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и SCHD

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
11.25%
DXJ
SCHD