PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с COLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 14.02%/yr for COLO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 13.08%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

COLO

1 день
1.13%
1 месяц
8.01%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.71%
1 год
45.86%
3 года*
31.80%
5 лет*
14.02%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		13.08%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%2.86%

Correlation

The correlation between EMXC and COLO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.52

The correlation between EMXC and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и COLO

Секторы
EMXC
COLO

Технологии

45.0%

-

Финансовые услуги

19.6%
39.3%

Промышленность

8.3%
2.4%

Сырьевые материалы

6.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
1.5%

Энергетика

4.2%
17.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%
17.7%

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
COLO

-

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
COLO
39.3%

Промышленность

EMXC
8.3%
COLO
2.4%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
COLO
18.4%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
COLO
1.5%

Энергетика

EMXC
4.2%
COLO
17.3%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
COLO
3.4%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
COLO

-

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
COLO
17.7%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
COLO

-

Недвижимость

EMXC
1.0%
COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

EMXC vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.06

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.84

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.59

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

7.04

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа COLO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.06

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EMXC и COLO

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-78.91%

+36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-17.79%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-18.35%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-43.86%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-23.24%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-40.31%

+30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

6.54%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и COLO

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

11.02%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

19.61%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

22.43%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

23.23%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

25.43%

-5.44%

Сравнение комиссий EMXC и COLO

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и COLO

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности COLO в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.64%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and COLO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to COLO (11.02%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs COLO's -78.91%.

On 5-year performance, COLO leads with 14.02% vs 11.46% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COLO has performed better with a 14.02% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 2.13% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while COLO is Latin America Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.62% for COLO.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор