Сравнение EWM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EWM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или VOO.
Основные характеристики
| EWM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.18% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 6.36% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | -2.96% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.99% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.46% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 11.60% |
| Макс. просадка | -89.19% | -33.99% |
| Current Drawdown | -32.77% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между EWM и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и VOO
С начала года, EWM показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.46% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и VOO
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и VOO
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.30% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% | 4.03% | 3.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и VOO
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.