Сравнение EWM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EWM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или VOO.
Корреляция
Корреляция между EWM и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и VOO
Основные характеристики
EWM:
0.61
VOO:
0.32
EWM:
0.93
VOO:
0.57
EWM:
1.12
VOO:
1.08
EWM:
0.28
VOO:
0.32
EWM:
1.14
VOO:
1.42
EWM:
8.52%
VOO:
4.19%
EWM:
15.96%
VOO:
18.73%
EWM:
-89.19%
VOO:
-33.99%
EWM:
-29.12%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.98% против 11.66% соответственно.
EWM
-7.17%
-2.36%
-10.52%
8.89%
3.01%
-1.98%
VOO
-9.88%
-6.86%
-9.35%
6.85%
14.69%
11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и VOO
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и VOO
EWM
VOO
Сравнение EWM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и VOO
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.57% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и VOO
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 8.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.