PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с COPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.03%/yr vs 20.76%/yr for COPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности IXC и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 10.03% против 20.76% соответственно.

IXC

1 день
1.00%
1 месяц
3.26%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.15%
1 год
46.37%
3 года*
17.70%
5 лет*
19.39%
10 лет*
10.03%

COPX

1 день
0.81%
1 месяц
-5.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
23.36%
1 год
93.73%
3 года*
32.33%
5 лет*
18.13%
10 лет*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		30.67%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
COPX
Global X Copper Miners ETF		13.23%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between IXC and COPX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IXC and COPX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IXC и COPX

Секторы
IXC
COPX

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
COPX

-

Сырьевые материалы

IXC

-

COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

IXC

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

COPX

-

Финансовые услуги

IXC

-

COPX

-

Здравоохранение

IXC

-

COPX

-

Промышленность

IXC

-

COPX
3.7%

Недвижимость

IXC

-

COPX

-

Технологии

IXC

-

COPX

-

Коммунальные услуги

IXC

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

IXC vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.20

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.54

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.39

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

10.72

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.17

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IXC и COPX

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-83.16%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-27.82%

+18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-39.72%

+20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-42.12%

+17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-65.41%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-15.06%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-39.28%

+21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.78%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и COPX

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.55%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

18.19%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

37.27%

-21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

42.89%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

36.80%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

35.68%

-8.83%

Сравнение комиссий IXC и COPX

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и COPX

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности COPX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.36%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.82%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and COPX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (18.19%) compared to IXC (6.55%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.76% vs 10.03% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.76% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

IXC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.36% for COPX.

IXC is categorized as Energy Equities, while COPX is Materials. IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.65% for COPX.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор