Сравнение ESPO с REMX
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.23%/yr vs 3.96%/yr for REMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 22.66%.
ESPO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -16.83%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 131.97%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам ESPO и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -16.83% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.49% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 22.66% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -18.17% |
Correlation
The correlation between ESPO and REMX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between ESPO and REMX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ESPO и REMX
Секторы
ESPO
REMX
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
ESPO
REMX
-
Коммуникационные услуги
ESPO
REMX
-
Потребительский циклический сектор
ESPO
REMX
-
Сырьевые материалы
ESPO
-
REMX
Потребительский защитный сектор
ESPO
-
REMX
-
Энергетика
ESPO
-
REMX
-
Финансовые услуги
ESPO
-
REMX
-
Здравоохранение
ESPO
-
REMX
-
Промышленность
ESPO
-
REMX
-
Недвижимость
ESPO
-
REMX
-
Коммунальные услуги
ESPO
-
REMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. REMX — Ранг доходности на риск
ESPO
REMX
Сравнение ESPO c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.68 | -6.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 14.86 | -16.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и REMX
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -90.20% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -23.35% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -62.11% | +33.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -73.34% | +25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -58.48% | +29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -66.82% | +51.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 8.91% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и REMX
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.25%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 16.68% | -12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 37.37% | -22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 50.00% | -31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 40.71% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 37.15% | -11.48% |
Сравнение комиссий ESPO и REMX
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и REMX
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности REMX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.50% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.43% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and REMX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (16.68%) compared to ESPO (4.25%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs REMX's -90.20%.
On 5-year performance, ESPO leads with 5.23% vs 3.96% for REMX. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 5.23% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
ESPO has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.43% for REMX.
ESPO is categorized as Gaming, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.59% for REMX.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор