PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с PPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.38%/yr vs 17.28%/yr for PPA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYH charges 0.43%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности IYH и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 9.38% против 17.28% соответственно.

IYH

1 день
-0.28%
1 месяц
6.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.79%
1 год
15.28%
3 года*
6.60%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.38%

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.29%13.16%2.99%2.14%-4.46%23.41%15.56%20.80%5.80%22.27%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between IYH and PPA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.61

Over the past year, the correlation between IYH and PPA has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYH и PPA

Секторы
IYH
PPA

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

90.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
PPA

-

Сырьевые материалы

IYH

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

IYH

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

PPA

-

Энергетика

IYH

-

PPA

-

Финансовые услуги

IYH

-

PPA
0.0%

Промышленность

IYH

-

PPA
90.6%

Недвижимость

IYH

-

PPA

-

Технологии

IYH

-

PPA
9.3%

Коммунальные услуги

IYH

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

IYH vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.32

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.94

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.84

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

5.29

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IYH и PPA

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-57.37%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-13.71%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-15.24%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-18.37%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-43.92%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.50%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-9.18%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.76%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и PPA

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.97%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.71%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

16.11%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

19.23%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

18.53%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

20.66%

-3.92%

Сравнение комиссий IYH и PPA

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и PPA

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

IYH and PPA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to IYH (4.97%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 9.38% for IYH. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IYH has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.39% for PPA.

IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while PPA is Aerospace & Defense. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор