PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с MOAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.23%/yr vs 13.45%/yr for MOAT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 18.23% против 13.45% соответственно.

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between DXJ and MOAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.58

Over the past year, the correlation between DXJ and MOAT has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DXJ и MOAT

Секторы
DXJ
MOAT

Промышленность

27.4%
13.5%

Финансовые услуги

18.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

15.6%
10.3%

Технологии

12.9%
32.8%

Сырьевые материалы

8.5%

-

Здравоохранение

6.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Энергетика

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

0.8%

Промышленность

DXJ
27.4%
MOAT
13.5%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
MOAT
6.7%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
MOAT
10.3%

Технологии

DXJ
12.9%
MOAT
32.8%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
MOAT

-

Здравоохранение

DXJ
6.8%
MOAT
16.0%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
MOAT
17.5%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
MOAT
2.4%

Энергетика

DXJ
1.7%
MOAT

-

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
MOAT

-

Недвижимость

DXJ

-

MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

DXJ vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.95

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.45

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.17

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

1.06

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

3.29

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.95

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.43

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DXJ и MOAT

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-33.31%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.43%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-21.44%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-23.96%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-33.31%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-5.49%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-3.83%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.01%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и MOAT

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.19% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.01%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.90%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

13.90%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.19%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

18.69%

+1.50%

Сравнение комиссий DXJ и MOAT

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и MOAT

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and MOAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.19%) compared to MOAT (4.01%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 13.45% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

MOAT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.10% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.47% for MOAT.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор