PortfoliosLab logo
Сравнение MOAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOAT и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MOAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.07%
404.68%
MOAT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

0.03

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MOAT:

0.18

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MOAT:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MOAT:

0.03

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MOAT:

0.11

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MOAT:

5.46%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MOAT:

18.18%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MOAT:

-12.64%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции VOO немного впереди с 12.07%.


MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.92%

5 лет

13.67%

10 лет

11.92%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOAT и VOO

MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOAT: 0.48%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOAT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOAT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOAT: 0.03
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MOAT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOAT: 0.18
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MOAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOAT: 1.02
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MOAT, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOAT: 0.03
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MOAT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOAT: 0.11
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.54
MOAT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и VOO

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и VOO

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.64%
-9.90%
MOAT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и VOO

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.07% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
13.96%
MOAT
VOO