Сравнение MOAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MOAT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или VOO.
Основные характеристики
MOAT | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 7.31% |
Дох-ть за 1 год | 17.41% | 25.21% |
Дох-ть за 3 года | 7.11% | 8.45% |
Дох-ть за 5 лет | 13.44% | 13.50% |
Дох-ть за 10 лет | 12.76% | 12.57% |
Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.36 |
Дневная вол-ть | 13.64% | 11.75% |
Макс. просадка | -33.31% | -33.99% |
Current Drawdown | -4.30% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между MOAT и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и VOO
С начала года, MOAT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции VOO немного отстают с 12.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и VOO
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и VOO
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.85% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и VOO
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и VOO
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.72% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.