Сравнение MOAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MOAT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 12.96%, а акции VOO немного впереди с 13.15%.
MOAT
12.35%
-1.70%
6.66%
23.80%
13.48%
12.96%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| MOAT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 12.19% |
| Макс. просадка | -33.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.69% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и VOO
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MOAT и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MOAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и VOO
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и VOO
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и VOO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.