PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOAT с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MOAT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOAT или VOO.

Корреляция

Корреляция между MOAT и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOAT:

0.12

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

MOAT:

0.43

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

MOAT:

1.06

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MOAT:

0.18

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

MOAT:

0.64

VOO:

3.05

Индекс Язвы

MOAT:

5.98%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

MOAT:

18.72%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

MOAT:

-33.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MOAT:

-7.03%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции VOO немного впереди с 12.77%.

MOAT

С начала года

-2.34%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

-4.85%

1 год

2.30%

5 лет

14.99%

10 лет

12.57%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MOAT и VOO

MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOAT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и VOO

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.40%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и VOO

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и VOO

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.18% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...