PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с PPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.05%/yr vs 17.28%/yr for PPA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности VIG и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.05% против 17.28% соответственно.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between VIG and PPA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VIG and PPA has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIG и PPA

Секторы
VIG
PPA

Технологии

26.2%
9.3%

Финансовые услуги

20.6%
0.0%

Здравоохранение

16.5%

-

Промышленность

11.8%
90.6%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
PPA
9.3%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
PPA
0.0%

Здравоохранение

VIG
16.5%
PPA

-

Промышленность

VIG
11.8%
PPA
90.6%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
PPA

-

Энергетика

VIG
3.5%
PPA

-

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
PPA

-

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
PPA

-

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
PPA
0.1%

Недвижимость

VIG

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

VIG vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.32

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.94

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.84

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

5.29

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VIG и PPA

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-57.37%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-13.71%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.24%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.37%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-43.92%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-8.50%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.18%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.76%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и PPA

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

6.71%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

16.11%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

19.23%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.53%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.66%

-4.60%

Сравнение комиссий VIG и PPA

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и PPA

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and PPA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 13.05% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

VIG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.39% for PPA.

VIG is categorized as Dividend, while PPA is Aerospace & Defense. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.58% for PPA.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор