PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с EWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.23%/yr vs 2.62%/yr for EWM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 17.86%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 18.23% против 2.62% соответственно.

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%

EWM

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.18%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.09%
3 года*
14.69%
5 лет*
4.38%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		1.72%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between DXJ and EWM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.44

The correlation between DXJ and EWM shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJ и EWM

Секторы
DXJ
EWM

Промышленность

27.4%
11.1%

Финансовые услуги

18.3%
46.6%

Потребительский циклический сектор

15.6%
1.1%

Технологии

12.9%

-

Сырьевые материалы

8.5%
8.9%

Здравоохранение

6.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.6%

Энергетика

1.7%
3.9%

Коммунальные услуги

0.1%
10.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXJ
27.4%
EWM
11.1%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
EWM
46.6%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
EWM
1.1%

Технологии

DXJ
12.9%
EWM

-

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
EWM
8.9%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
EWM
3.8%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
EWM
7.3%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
EWM
6.6%

Энергетика

DXJ
1.7%
EWM
3.9%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
EWM
10.8%

Недвижимость

DXJ

-

EWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO

Доходность на риск

DXJ vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.37

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
1.93

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.25

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

7.15

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа EWM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.37

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

0.32

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.07

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DXJ и EWM

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-89.19%

+39.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.51%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-21.31%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-22.76%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-43.81%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-10.11%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-31.82%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.68%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и EWM

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.44%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

10.91%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.05%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

13.71%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

16.28%

+3.91%

Сравнение комиссий DXJ и EWM

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и EWM

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EWM в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.35%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and EWM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.19%) compared to EWM (3.44%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 2.62% for EWM. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

EWM has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.10% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.49% for EWM.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор