PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с VOO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 20.76%/yr vs 15.35%/yr for VOO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности COPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.76% против 15.35% соответственно.

COPX

1 день
0.81%
1 месяц
-5.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
23.36%
1 год
93.73%
3 года*
32.33%
5 лет*
18.13%
10 лет*
20.76%

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		13.23%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between COPX and VOO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.58

The correlation between COPX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и VOO

Секторы
COPX
VOO

Сырьевые материалы

96.3%
1.8%

Промышленность

3.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
VOO
1.8%

Промышленность

COPX
3.7%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

COPX

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

VOO
4.9%

Энергетика

COPX

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

COPX

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

COPX

-

VOO
8.5%

Недвижимость

COPX

-

VOO
1.9%

Технологии

COPX

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

COPX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

COPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.08

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.80

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.81

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

12.97

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.88

-0.71

Просадки

Сравнение просадок COPX и VOO

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-33.99%

-49.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-8.90%

-18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-18.69%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-24.52%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-33.99%

-31.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.06%

-2.66%

-12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-3.69%

-35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

1.92%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и VOO

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

3.73%

+14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.27%

9.31%

+27.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

12.08%

+30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

16.85%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

18.03%

+17.65%

Сравнение комиссий COPX и VOO

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и VOO

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.36%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

COPX and VOO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (18.19%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.76% vs 15.35% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.76% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.05% for VOO.

COPX is categorized as Materials, while VOO is S&P 500. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.03% for VOO.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор