PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGT с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGT с IDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGT (Vanguard Information Technology ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGT returned 25.14%/yr vs 10.33%/yr for IDV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGT charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности VGT и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGT показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции VGT превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 25.14% против 10.33% соответственно.

VGT

1 день
1.71%
1 месяц
4.28%
С начала года
24.57%
6 месяцев
21.33%
1 год
50.38%
3 года*
31.24%
5 лет*
20.82%
10 лет*
25.14%

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGT и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.57%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between VGT and IDV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.62

The correlation between VGT and IDV shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGT и IDV

Секторы
VGT
IDV

Технологии

98.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.0%

Финансовые услуги

0.5%
30.1%

Промышленность

0.4%
6.7%

Энергетика

0.3%
15.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.6%

Сырьевые материалы

0.0%
5.8%

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

11.8%

Технологии

VGT
98.5%
IDV
0.9%

Коммуникационные услуги

VGT
0.5%
IDV
10.0%

Финансовые услуги

VGT
0.5%
IDV
30.1%

Промышленность

VGT
0.4%
IDV
6.7%

Энергетика

VGT
0.3%
IDV
15.6%

Потребительский циклический сектор

VGT
0.1%
IDV
9.6%

Сырьевые материалы

VGT
0.0%
IDV
5.8%

Здравоохранение

VGT
0.0%
IDV

-

Потребительский защитный сектор

VGT

-

IDV
7.2%

Недвижимость

VGT

-

IDV
2.4%

Коммунальные услуги

VGT

-

IDV
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Information Technology ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

VGT vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGT c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.63

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.42

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.99

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

15.00

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGT vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGT на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGT и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.21

+0.45

Просадки

Сравнение просадок VGT и IDV

Максимальная просадка VGT за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGT и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-70.14%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-8.52%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-11.86%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-29.19%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-42.50%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-4.08%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-15.39%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.26%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VGT и IDV

Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

3.91%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

10.71%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

12.96%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

15.56%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

17.94%

+6.75%

Сравнение комиссий VGT и IDV

VGT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGT и IDV

Дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IDV в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VGT and IDV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (9.39%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, VGT dropped -54.63% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.14% vs 10.33% for IDV. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.14% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.33% for VGT.

VGT is categorized as Technology Equities, while IDV is Global Equities. VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VGT and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGT и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор