PortfoliosLab logo
Сравнение IYH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYH и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.15%
552.28%
IYH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.05

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

IYH:

0.03

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

IYH:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.05

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.12

VOO:

2.42

Индекс Язвы

IYH:

6.24%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

IYH:

14.54%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IYH:

-12.83%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.82% против 12.02% соответственно.


IYH

С начала года

-1.39%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-1.87%

5 лет

7.35%

10 лет

7.82%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYH и VOO

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IYH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYH: 0.43%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYH: -0.05
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино IYH, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYH: 0.03
VOO: 0.92
Коэффициент Омега IYH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYH: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IYH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYH: -0.05
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина IYH, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYH: -0.12
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.57
IYH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и VOO

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IYH и VOO

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.83%
-10.56%
IYH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и VOO

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 9.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.33%
13.97%
IYH
VOO