PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IYH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYH или VOO.

Корреляция

Корреляция между IYH и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYH:

-0.51

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

IYH:

-0.47

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

IYH:

0.94

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

IYH:

-0.38

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

IYH:

-0.94

VOO:

3.09

Индекс Язвы

IYH:

7.19%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

IYH:

15.97%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

IYH:

-43.13%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IYH:

-15.25%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -4.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.23% против 12.85% соответственно.

IYH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-8.02%

5 лет

6.54%

10 лет

7.23%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYH и VOO

IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг риск-скорректированной доходности IYH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и VOO

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%1.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IYH и VOO

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и VOO

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...