PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с LVHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDX returned 17.28%/yr vs 15.67%/yr for LVHI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности GDX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -8.28%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.45%.

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between GDX and LVHI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.16

The correlation between GDX and LVHI shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и LVHI

Секторы
GDX
LVHI

Сырьевые материалы

100.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

17.4%

Финансовые услуги

-

23.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
LVHI
6.1%

Коммуникационные услуги

GDX

-

LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

LVHI
5.3%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

LVHI
8.7%

Энергетика

GDX

-

LVHI
17.4%

Финансовые услуги

GDX

-

LVHI
23.6%

Здравоохранение

GDX

-

LVHI
7.4%

Промышленность

GDX

-

LVHI
13.4%

Недвижимость

GDX

-

LVHI
1.9%

Технологии

GDX

-

LVHI
0.1%

Коммунальные услуги

GDX

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

GDX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
3.10

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
4.24

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.58

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.84

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

19.99

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.10

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.42

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.81

-0.70

Просадки

Сравнение просадок GDX и LVHI

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-32.31%

-48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-6.08%

-26.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.09%

-11.99%

-20.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-11.99%

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-1.79%

-30.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-3.52%

-36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

1.47%

+10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и LVHI

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

2.35%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.61%

7.58%

+31.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

9.50%

+36.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

11.07%

+25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

13.76%

+23.51%

Сравнение комиссий GDX и LVHI

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и LVHI

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LVHI в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDX and LVHI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (16.05%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, GDX leads with 17.28% vs 15.67% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 17.28% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.80% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while LVHI is Volatility Hedged Equity. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор