PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Information Technology ETF (VGT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92204A7028
CUSIP92204A702
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
Отслеживаемый индексMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VGT составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Information Technology ETF

Популярные сравнения: VGT с QQQ, VGT с VOO, VGT с XLK, VGT с VUG, VGT с FTEC, VGT с QQQM, VGT с VTI, VGT с MGK, VGT с IYW, VGT с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Information Technology ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,284.74%
381.63%
VGT (Vanguard Information Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Information Technology ETF показал доход в 17.46% с начала года и 33.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Information Technology ETF составила 20.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.46%14.22%
1 месяц4.02%2.70%
6 месяцев17.55%14.58%
1 год33.29%25.29%
5 лет (среднегодовая)23.17%13.38%
10 лет (среднегодовая)20.76%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.05%4.83%1.51%-5.65%8.06%17.46%
20239.70%0.50%9.70%-0.29%8.46%6.23%2.86%-2.18%-6.54%-1.71%13.30%4.93%52.66%
2022-7.84%-4.35%3.28%-11.83%-1.66%-9.40%13.37%-5.65%-11.79%7.43%5.37%-7.97%-29.70%
2021-0.70%1.48%0.74%5.15%-1.24%7.28%3.37%3.51%-5.74%8.19%3.12%2.52%30.45%
20203.81%-7.29%-9.73%14.20%7.86%7.04%5.94%11.14%-4.87%-4.32%12.53%5.71%46.04%
20197.99%7.33%4.07%6.37%-8.88%8.77%3.54%-2.19%1.32%3.75%5.59%3.97%48.62%
20187.55%0.10%-3.38%-0.02%7.05%-0.61%2.62%8.94%0.20%-8.48%-1.47%-8.34%2.46%
20174.31%4.94%2.25%2.34%4.41%-2.54%4.13%3.11%0.79%7.40%1.09%0.10%37.08%
2016-5.87%-0.97%8.92%-4.67%5.34%-2.32%7.57%2.34%2.45%-0.54%0.53%1.31%13.77%
2015-3.51%8.33%-2.46%1.29%2.49%-3.93%2.27%-5.80%-1.33%10.46%1.19%-2.75%5.05%
2014-2.35%4.86%-0.17%-0.87%3.44%3.13%0.52%4.26%-1.33%1.91%4.99%-1.31%18.03%
20132.21%0.52%2.66%0.53%4.24%-3.17%5.45%-0.44%3.90%3.66%3.56%4.48%30.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VGT среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 7373
VGT (Vanguard Information Technology ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Information Technology ETF (VGT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08

Коэффициент Шарпа

Vanguard Information Technology ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.76
2.16
VGT (Vanguard Information Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Information Technology ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.61 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.61$3.12$2.91$2.92$2.91$2.72$2.15$1.63$1.59$1.39$1.17$0.94

Дивидендный доход

0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Information Technology ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$1.26
2023$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.79$3.12
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.87$2.91
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.82$2.92
2020$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.69$2.91
2019$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.65$2.72
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.64$2.15
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$1.63
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$1.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.40$1.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2013$0.94$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.68%
-0.71%
VGT (Vanguard Information Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Information Technology ETF показал максимальную просадку в 54.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Information Technology ETF составляет 3.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.63%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.802
-35.07%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-31.84%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-23.67%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-21.01%3 февр. 2004 г.12712 авг. 2004 г.31517 нояб. 2005 г.442

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Information Technology ETF составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.42%
2.39%
VGT (Vanguard Information Technology ETF)
Benchmark (^GSPC)