PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VUG с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUG и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VUG с VOOG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VUG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUG или VOOG.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUG:

0.73

VOOG:

0.81

Коэф-т Сортино

VUG:

1.05

VOOG:

1.14

Коэф-т Омега

VUG:

1.15

VOOG:

1.16

Коэф-т Кальмара

VUG:

0.71

VOOG:

0.81

Коэф-т Мартина

VUG:

2.38

VOOG:

2.71

Индекс Язвы

VUG:

6.79%

VOOG:

6.66%

Дневная вол-ть

VUG:

25.30%

VOOG:

25.20%

Макс. просадка

VUG:

-50.68%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

VUG:

-3.26%

VOOG:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 15.26%, а акции VOOG немного отстают с 14.84%.

VUG

С начала года

0.79%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

1.24%

1 год

18.40%

3 года

19.95%

5 лет

17.15%

10 лет

15.26%

VOOG

С начала года

2.14%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

2.92%

1 год

20.09%

3 года

17.26%

5 лет

16.67%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий VUG и VOOG

VUG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VUG и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VUG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VOOG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VOOG в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.55%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VUG и VOOG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VOOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VOOG

Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.79% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...