PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с MOAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.33%/yr vs 13.45%/yr for MOAT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности IDV и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.45% соответственно.

IDV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.84%
6 месяцев
14.01%
1 год
33.84%
3 года*
24.24%
5 лет*
11.70%
10 лет*
10.33%

MOAT

1 день
-0.28%
1 месяц
0.23%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.13%
1 год
13.15%
3 года*
10.81%
5 лет*
7.70%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		10.84%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.74%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between IDV and MOAT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.67

The correlation between IDV and MOAT shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDV и MOAT

Секторы
IDV
MOAT

Финансовые услуги

30.1%
6.7%

Энергетика

15.6%

-

Коммунальные услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

10.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
17.5%

Промышленность

6.7%
13.5%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Недвижимость

2.4%
0.8%

Технологии

0.9%
32.8%

Здравоохранение

-

16.0%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
MOAT
6.7%

Энергетика

IDV
15.6%
MOAT

-

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
MOAT
17.5%

Промышленность

IDV
6.7%
MOAT
13.5%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
MOAT

-

Недвижимость

IDV
2.4%
MOAT
0.8%

Технологии

IDV
0.9%
MOAT
32.8%

Здравоохранение

IDV

-

MOAT
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

IDV vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.95

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.45

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

1.06

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

3.29

+11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.95

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IDV и MOAT

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-33.31%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.43%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-21.44%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-23.96%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-33.31%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.49%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-3.83%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.01%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и MOAT

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.91% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.01%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.90%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

13.90%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

18.19%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.69%

-0.75%

Сравнение комиссий IDV и MOAT

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и MOAT

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MOAT в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.51%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IDV and MOAT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.01%) compared to IDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.45% vs 10.33% for IDV. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.45% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.38% for MOAT.

IDV is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.47% for MOAT.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор