PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с PPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.53%/yr vs 17.28%/yr for PPA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности GNR и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.53% против 17.28% соответственно.

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%

PPA

1 день
-0.43%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.41%
6 месяцев
11.71%
1 год
25.14%
3 года*
28.15%
5 лет*
17.94%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.41%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between GNR and PPA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between GNR and PPA has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GNR и PPA

Секторы
GNR
PPA

Сырьевые материалы

50.3%

-

Энергетика

37.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%
90.6%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Технологии

-

9.3%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
PPA

-

Энергетика

GNR
37.6%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
PPA

-

Недвижимость

GNR
0.8%
PPA

-

Промышленность

GNR
0.2%
PPA
90.6%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
PPA
0.0%

Здравоохранение

GNR
0.0%
PPA

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
PPA

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

PPA
0.1%

Технологии

GNR

-

PPA
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

GNR vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.32

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.94

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.84

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

5.29

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.32

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.66

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GNR и PPA

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-57.37%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-13.71%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-15.24%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-18.37%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-43.92%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-8.50%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-9.18%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.76%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и PPA

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 5.49%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.71%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

16.11%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

19.23%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

18.53%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.66%

+1.24%

Сравнение комиссий GNR и PPA

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и PPA

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

GNR and PPA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (6.71%) compared to GNR (5.49%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.28% vs 10.53% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.28% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.39% for PPA.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while PPA is Aerospace & Defense. GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.58% for PPA.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор