PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHI с GNR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHI returned 8.79%/yr vs 10.53%/yr for GNR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IHI charges 0.43%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности IHI и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции IHI уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.53% соответственно.

IHI

1 день
-0.44%
1 месяц
1.73%
С начала года
-19.71%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-19.39%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
8.79%

GNR

1 день
0.18%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.95%
6 месяцев
20.08%
1 год
37.42%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.71%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		15.95%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between IHI and GNR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IHI and GNR has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IHI и GNR

Секторы
IHI
GNR

Здравоохранение

100.0%
0.0%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

50.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

37.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

IHI
100.0%
GNR
0.0%

Промышленность

IHI
0.2%
GNR
0.2%

Сырьевые материалы

IHI

-

GNR
50.3%

Коммуникационные услуги

IHI

-

GNR

-

Потребительский циклический сектор

IHI

-

GNR
6.3%

Потребительский защитный сектор

IHI

-

GNR
4.6%

Энергетика

IHI

-

GNR
37.6%

Финансовые услуги

IHI

-

GNR
0.0%

Недвижимость

IHI

-

GNR
0.8%

Технологии

IHI

-

GNR

-

Коммунальные услуги

IHI

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

IHI vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.23

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.86

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

4.72

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

18.00

-19.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.23

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.25

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IHI и GNR

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHIGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-51.37%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-7.97%

-18.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-21.15%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-25.66%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-48.59%

+15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.19%

-5.04%

-19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-14.94%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

2.08%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и GNR

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHIGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.49%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.73%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.88%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

20.30%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

21.90%

-2.10%

Сравнение комиссий IHI и GNR

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и GNR

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GNR в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.56%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI and GNR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (7.01%) compared to GNR (5.49%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.53% vs 8.79% for IHI. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.53% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for IHI.

GNR has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.45% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while GNR is Commodity Producers Equities. IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IHI and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор