VanEck Gold Miners ETF (GDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в VanEck Gold Miners ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

VanEck Gold Miners ETF (GDX) показал доход в 7.00% с начала года и 101.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDX составила 17.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.8%.

VanEck Gold Miners ETF: годовая альфа составляет 8.59%, бета — 0.56, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 23.05.2006.

• Этот ETF участвовал в 50.89% снижения S&P 500 Index, но только в 47.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GDX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GDX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность VanEck Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VanEck Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 80.34%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2402 торговые сессии.

Текущая просадка VanEck Gold Miners ETF составляет 20.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.