- ISIN
- US92028G1004
- CUSIP
- 92028G100
- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 16 мая 2006 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NYSE MarketVector Global Gold Miners Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $27B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDX
VanEck Gold Miners ETF (GDX) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции GDX — $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,355.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Gold Miners ETF (GDX) показал доход в -0.90% с начала года и 61.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GDX составила 13.98%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VanEck Gold Miners ETF
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +40.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.83% | 22.97% | -20.78% | -3.79% | 1.36% | -5.02% | -0.90% | ||||||
| 2025 | 14.89% | 1.95% | 15.74% | 6.61% | 3.35% | 2.78% | -0.81% | 22.33% | 20.94% | -5.68% | 15.50% | 3.80% | 154.77% |
| 2024 | -9.90% | -5.65% | 19.95% | 4.78% | 6.55% | -3.88% | 11.79% | 1.82% | 3.11% | 1.31% | -6.64% | -8.90% | 10.63% |
| 2023 | 11.72% | -14.08% | 17.59% | 3.80% | -7.95% | -2.59% | 4.32% | -6.84% | -8.03% | 4.09% | 11.82% | 0.64% | 9.98% |
| 2022 | -5.62% | 13.73% | 11.55% | -8.76% | -9.32% | -13.71% | -4.05% | -9.40% | 1.34% | 0.17% | 20.24% | 0.33% | -9.01% |
| 2021 | -4.19% | -9.79% | 4.40% | 5.72% | 14.73% | -13.80% | 2.77% | -6.64% | -9.60% | 7.60% | 0.28% | 2.48% | -9.52% |
Метрики бенчмарка
VanEck Gold Miners ETF has an annualized alpha of 7.68%, beta of 0.57, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2006.
- This ETF participated in 52.36% of S&P 500 Index downside but only 45.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.68%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 45.35%
- Участие в снижении
- 52.36%
Комиссия
Комиссия GDX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.24 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.07 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 13.52 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VanEck Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.40 | $0.50 | $0.48 | $0.53 | $0.19 | $0.20 | $0.11 | $0.18 | $0.06 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VanEck Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 80.34%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2402 торговые сессии.
Текущая просадка VanEck Gold Miners ETF составляет 26.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -80.34%янв. 2016 г. | 4y 4mo | 9y 6mo | 13y 11moсент. 2011 г. - авг. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.79%окт. 2008 г. | 7mo 14d | 1y 11mo | 2y 6moмарт 2008 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.84%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -20.52%окт. 2006 г. | 27d | 4mo 26d | 5mo 23dсент. 2006 г. - февр. 2007 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -19.96%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 3d | 2moиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| GDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -56.78% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -9.10% | -21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -18.90% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -25.43% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -33.92% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.62% | -0.74% | -25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -10.72% | -29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 1.97% | +10.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GDX
Добавьте VanEck Gold Miners ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDX