PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWM returned 2.63%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EWM charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EWM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.63% против 12.73% соответственно.

EWM

1 день
0.11%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
6.07%
1 год
21.63%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.98%
10 лет*
2.63%
Всё время*
1.95%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWM

iShares MSCI Malaysia ETF
$9.13M$7.10M$7.83M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам EWM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		6.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between EWM and SCHD is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.28

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.47

Over the past year, the correlation between EWM and SCHD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWM и SCHD

Секторы
EWM
SCHD

Финансовые услуги

51.8%
9.9%

Коммунальные услуги

10.8%
0.1%

Промышленность

9.9%
7.8%

Сырьевые материалы

8.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
20.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.2%

Здравоохранение

3.1%
20.8%

Энергетика

2.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
7.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.7%

Финансовые услуги

EWM
51.8%
SCHD
9.9%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
SCHD
0.1%

Промышленность

EWM
9.9%
SCHD
7.8%

Сырьевые материалы

EWM
8.8%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
SCHD
20.6%

Коммуникационные услуги

EWM
5.3%
SCHD
6.2%

Здравоохранение

EWM
3.1%
SCHD
20.8%

Энергетика

EWM
2.9%
SCHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
SCHD
7.7%

Недвижимость

EWM

-

SCHD

-

Технологии

EWM

-

SCHD
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с AAXJEWM с QQQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

EWM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.77

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.30

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

6.62

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

16.71

-11.33

EWM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWM и SCHD

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-33.37%

-55.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-4.61%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-16.13%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-16.85%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-33.37%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-0.74%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.69%

-3.29%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.82%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и SCHD

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 3.58%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.84%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.89%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

11.06%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

14.38%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.73%

-0.57%

Сравнение комиссий EWM и SCHD

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и SCHD

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.51%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EWM and SCHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to EWM (3.58%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 2.63% for EWM. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

EWM has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.12% for SCHD.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHD is Dividend. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор