PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

GNR — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P Global Natural Resources Index. GNR запущен 13 сент. 2010 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US78463X5418

CUSIP

78463X541

Эмитент

State Street

Дата выпуска

13 сент. 2010 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Commodity Producers Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Global Natural Resources Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GNR составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GNR с XLB GNR с REMX GNR с VAW GNR с XLE GNR с BCI GNR с SPY GNR с COMT GNR с QYLD GNR с OIH GNR с VOO
Популярные сравнения:
GNR с XLB GNR с REMX GNR с VAW GNR с XLE GNR с BCI GNR с SPY GNR с COMT GNR с QYLD GNR с OIH GNR с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) показал доход в 6.67% с начала года и -7.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GNR составила 4.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

GNR

С начала года

6.67%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

1.48%

1 год

-7.23%

5 лет

13.47%

10 лет

4.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.88%0.23%1.80%-3.72%3.53%6.67%
2024-5.77%0.15%8.36%-0.52%3.57%-4.86%1.59%-0.12%1.76%-4.09%-0.65%-7.00%-8.27%
20237.59%-6.26%-0.73%-0.21%-9.48%6.45%7.72%-3.58%-0.48%-4.49%4.49%3.66%2.95%
20224.24%3.98%7.33%-4.94%5.36%-15.60%4.03%-0.33%-8.42%10.76%10.59%-3.66%10.20%
20210.67%8.94%2.34%3.86%5.42%-2.48%-0.47%-1.65%-1.02%5.30%-4.62%6.95%24.72%
2020-8.13%-9.88%-19.03%13.74%4.35%1.91%2.90%3.76%-4.77%-3.14%16.88%7.10%-0.03%
20199.48%1.31%1.07%0.48%-8.35%9.85%-2.77%-6.23%2.99%1.90%1.41%5.87%16.49%
20185.16%-5.78%-0.49%4.26%1.71%-1.21%0.92%-3.40%3.56%-9.06%-3.37%-5.26%-13.19%
20175.35%-2.01%0.24%-0.61%-0.38%-0.05%6.26%1.11%3.03%2.13%0.17%5.76%22.64%
2016-6.45%6.63%9.21%10.87%-5.83%2.94%4.07%-1.09%2.41%-0.10%4.07%1.98%30.86%
2015-2.30%6.82%-6.51%6.83%-1.64%-4.97%-7.18%-7.17%-10.38%10.19%-3.47%-5.19%-24.13%
2014-5.75%5.34%0.92%2.52%0.47%3.25%-1.29%0.44%-7.04%-2.92%-3.02%-3.07%-10.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNR составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GNR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Global Natural Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.36$2.36$1.91$2.49$1.86$1.25$1.77$1.45$1.18$0.85$1.48$1.14

Дивидендный доход

4.44%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.60%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Global Natural Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$2.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$1.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$2.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.86
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.85
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$1.48
2014$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P Global Natural Resources ETF показал максимальную просадку в 51.37%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1251 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR S&P Global Natural Resources ETF составляет 8.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.37%6 апр. 2011 г.120520 янв. 2016 г.12517 янв. 2021 г.2456
-25.66%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.41420 мая 2024 г.523
-21.15%21 мая 2024 г.2218 апр. 2025 г.———
-11.88%3 июн. 2021 г.7620 сент. 2021 г.744 янв. 2022 г.150
-8.69%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.1116 февр. 2021 г.21

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...